;)
;)
'모멘텀 빌더 포커스 ER 지수' 연계... 자동 조기상환 및 원금 지급 구조
골드만삭스(GOLDMAN SACHS GROUP INC, NYSE:GS)가 자회사 GS 파이낸스 코프(GS Finance Corp.)를 통해 146만 8000달러 규모의 지수 연계 증권(Notes)을 발행했다. 이번 증권은 '골드만삭스 모멘텀 빌더 포커스 ER 지수(Goldman Sachs Momentum Builder® Focus ER Index)'의 성과에 따라 수익이 결정되며, 모기업인 골드만삭스 그룹이 전액 보증한다.해당 증권의 만기일은 2033년 6월 16일로 설정됐다. 매년 지정된 조기상환 관찰일에 기초 자산인 지수의 종가가 조기상환 가격(최초 지수의 101%) 이상일 경우, 원금과 함께 정해진 프리미엄을 지급하고 자동 조기상환된다. 조기상환 프리미엄은 연 9.35% 수준으로, 상환 시점에 따라 1년 차 9.35%에서 6년 차 56.10%까지 누적 적용된다.
만약 만기까지 자동 조기상환이 발생하지 않을 경우, 최종 지수 수준에 따라 상환 금액이 결정된다. 최종 지수가 최초 지수보다 높을 경우 상승분만큼 수익(참여율 100%)을 원금에 더해 지급하며, 지수가 최초 수준과 같거나 낮더라도 만기 시에는 원금 전액을 지급하는 구조다. 다만, 이 증권은 보유 기간 동안 별도의 이자를 지급하지 않는다.
기초 자산인 모멘텀 빌더 포커스 ER 지수는 미국 및 선진국 주식, 채권, 신흥국 주식, 원자재 등 다양한 자산군을 대상으로 모멘텀과 변동성을 측정해 매일 비중을 재조정한다. 지수 산출 시 연 0.65%의 관리 비용이 매일 차감되며, 연방기금금리(Federal Funds Rate)를 차감한 초과 수익(Excess Return) 방식으로 성과를 측정한다.
이번 증권의 발행가는 액면가의 100%이며, 판매 수수료는 4.375%이다. 골드만삭스 측은 발행 시점의 증권 추정 가치를 액면가 1000달러당 897달러로 산정했다. 이는 발행 가격보다 낮은 수준으로, 수수료와 발행 및 마케팅 비용 등이 반영된 결과라고 밝혔다.
#골드만삭스 #GS
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
