바클레이즈, 48만 7000달러 규모 테크 지수 연계 노트 발행

바클레이즈 IPATH SELECT MLP ETN(BARCLAYS BANK PLC IPATH SELECT MLP ETN, AMEX:ATMP)의 발행사인 바클레이즈 은행이 48만 7000달러 규모의 '자동조기상환형 버퍼 조건부 쿠폰 노트(Autocallable Buffered Contingent Coupon Notes)'를 발행했다. 이번 상품은 '바클레이즈 미국 테크 액셀러레이터 6% 디크리먼트 USD ER 지수'를 기초자산으로 하며, 만기일은 2031년 6월 20일이다.

해당 노트는 매월 설정된 관찰일에 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어 수준인 최초 기준가의 80% 이상일 경우, 연 13.75%(월 1.1458%)의 수익을 지급한다. 만약 특정 관찰일에 조건을 충족하지 못해 쿠폰이 지급되지 않더라도, 이후 관찰일에 조건을 충족하면 이전에 누적된 미지급 쿠폰을 소급하여 받을 수 있는 메모리 구조를 갖추고 있다.

발행 후 약 1년이 경과한 시점부터는 자동조기상환 기회가 부여된다. 관찰일에 기초자산 종가가 최초 기준가 이상일 경우 원금과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 조기 종료된다. 만기 시까지 조기상환되지 않았을 때, 기초자산 가격이 최초 기준가의 85%(버퍼 수준) 이상이면 원금 전액이 상환되나, 85% 미만으로 하락하면 하락 폭에 따라 원금의 최대 85%까지 손실을 입을 수 있다.

기초자산인 지수는 나스닥 100 선물 지수를 기반으로 하며, 변동성에 따라 노출 비중을 100%에서 최대 400%까지 조절하는 전략을 사용한다. 특히 이 지수는 연 6%의 감액분이 매일 차감되는 '디크리먼트' 방식이 적용되어 있어, 기초자산의 실제 성과보다 지수 수치가 낮게 산출될 수 있다는 점이 특징이다.

이번 발행물은 바클레이즈 은행의 무담보 채무로 발행사의 신용 상태에 따라 지급 여부가 결정된다. 또한 영국 금융당국의 '베일인(Bail-in)' 권한 행사 대상에 포함되어 있어, 발행사의 부실 발생 시 원금 감액이나 주식 전환 등의 조치가 취해질 수 있다. 해당 상품은 미국의 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않는다.

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