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2029년 만기 조건부 수익형 상품... 하락 한계선 60% 설정
UBS AG(UBS AG LONDON ETRACS ALERIAN MLP ETN SER B 18/07/42, AMEX:AMUB)가 블록(Block, Inc.) 보통주를 기초자산으로 하는 60만 달러 규모의 '트리거 자동조기상환형 조건부 수익 노트(Trigger Autocallable Contingent Yield Notes)'를 발행했다. 이번 증권의 만기일은 2029년 6월 22일이며, 발행가는 주당 10달러이다.해당 상품은 기초자산인 블록의 주가 성과에 따라 연 17.60%의 조건부 쿠폰을 분기별로 지급하는 구조이다. 쿠폰은 매 분기 관측일의 종가가 쿠폰 배리어인 43.70달러(최초 기준가의 60%) 이상일 경우에만 지급된다. 만약 종가가 쿠폰 배리어 미만일 경우 해당 분기의 쿠폰은 지급되지 않는다.
자동 조기상환 조건도 포함됐다. 만기 이전 관측일에 블록의 종가가 최초 기준가인 72.84달러 이상일 경우, UBS는 원금과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 노트를 조기 상환한다. 조기상환이 확정되면 투자자는 더 이상의 쿠폰이나 원금 지급을 받을 수 없게 된다.
만기 시 원금 상환 여부는 하락 한계선(Downside Threshold)에 의해 결정된다. 조기상환 없이 만기에 도달했을 때 블록의 주가가 43.70달러 이상이면 원금 전액이 상환된다. 그러나 만기 주가가 하락 한계선 미만일 경우 기초자산의 하락률만큼 원금 손실이 발생하며, 최악의 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 발행과 관련해 인수 수수료는 총 1만 3500달러(주당 0.225달러)로 책정됐으며, 이를 제외한 UBS의 순 발행 대금은 58만 6500달러이다. UBS가 내부 모델로 산정한 해당 노트의 최초 추정 가치는 주당 9.73달러로, 실제 발행가인 10달러보다 낮게 책정된 것으로 알려졌다.
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