UBS, 171만 달러 규모 지수 연계 조건부 수익률 노트 발행

UBS AG 런던 지점(UBS AG LONDON ETRACS ALERIAN MLP ETN SER B 18/07/42, AMEX:AMUB)이 총 171만 달러 규모의 '트리거 콜러블 조건부 수익률 노트(Trigger Callable Contingent Yield Notes)'를 발행했다고 17일(현지시간) 공시했다. 이번 노트는 주요 주가지수의 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조로 설계됐다.

해당 상품의 기초 자산은 나스닥100 테크놀로지 섹터 지수(NDXT), 러셀 2000 지수(RTY), S&P 500 지수(SPX) 등 세 가지이다. 발행 조건에 따라 모든 기초 자산의 종가가 관찰일 기준 쿠폰 배리어인 최초 기준가의 70% 이상일 경우, 투자자에게 연 12.55%의 수익률을 매월 분할하여 지급한다. 만약 어느 한 지수라도 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 월의 쿠폰은 지급되지 않는다.

UBS는 발행 3개월 이후인 2026년 9월 21일부터 만기 전까지 언제든 발행자 권한으로 조기상환(Issuer Call)을 결정할 수 있다. 기초 자산의 성과와 관계없이 UBS가 조기상환을 선택하면 투자자는 원금 전액과 상환 시점의 쿠폰을 지급받으며, 이후 모든 지급 의무는 종료된다. 상품의 최종 만기일은 2029년 6월 22일로 예정되어 있다.

원금 상환 조건은 만기 시점까지 조기상환되지 않았을 때를 기준으로 한다. 만기 시 모든 기초 자산의 최종 가격이 하락 한계선(Downside Threshold)인 최초 기준가의 60% 이상이면 원금 전액이 상환된다. 그러나 기초 자산 중 어느 하나라도 하락 한계선 미만으로 떨어질 경우, 투자자는 가장 성과가 낮은 지수의 하락률만큼 원금 손실을 입게 되며 최악의 경우 원금 전액을 잃을 수 있다.

이번 노트의 주당 발행 가격은 1000달러이며, UBS가 내부 모델을 통해 산정한 발행 시점의 추정 초기 가치는 주당 988.20달러이다. 발행 총액 171만 달러 중 인수 수수료 등을 제외한 순수입금은 170만 6110달러로 집계됐다. UBS 측은 발행 가격과 추정 가치의 차이가 인수 보수와 헤징 비용, 발행 관련 제반 비용 등에 따른 것이라고 밝혔다.

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