UBS, 311만 달러 규모 지수 연계 조건부 수익률 노트 발행

UBS AG(UBS AG, AMUB)가 3개 주요 지수와 연계된 311만 3000달러 규모의 '트리거 콜러블 조건부 수익률 노트(Trigger Callable Contingent Yield Notes)'를 발행했다고 17일(현지시간) 공시했다. 이번 증권은 다우존스 산업평균지수(INDU), 나스닥-100 테크놀로지 섹터 지수(NDXT), 러셀 2000 지수(RTY) 중 가장 성과가 낮은 지수를 기준으로 수익률이 결정되는 구조이다.

해당 상품의 만기는 2029년 6월 22일로 약 3년이다. 투자자는 매월 돌아오는 관찰일에 세 가지 기초 자산의 종가가 모두 쿠폰 배리어(최초 기준가의 70%) 이상일 경우, 연 12.00%의 수익률을 월 단위로 분할해 지급받는다. 만약 한 지수라도 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 회차의 쿠폰은 지급되지 않는다.

발행사인 UBS는 발행 6개월 이후부터 만기 전까지 매월 재량에 따라 해당 증권을 전액 조기 상환할 수 있는 권리(Issuer Call)를 가진다. UBS가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 원금과 함께 해당 시점까지의 쿠폰을 받고 투자가 종료된다. 이는 시장 금리 변화나 발행사의 전략적 판단에 따라 결정될 수 있다.

만기 시 원금 상환 여부는 기초 자산의 하락 폭에 따라 달라진다. 세 지수 모두 하락 한계선(최초 기준가의 60%) 이상을 유지하며 만기에 도달하면 원금이 전액 상환된다. 그러나 어느 한 지수라도 하락 한계선 미만으로 떨어질 경우, 가장 많이 하락한 지수의 수익률에 비례하여 원금 손실이 발생하며 최악의 경우 투자금 전액을 잃을 수 있다.

이번 공시에 따르면 각 지수의 최초 기준가는 다우존스 지수 5만 1999.67, 나스닥-100 테크 지수 1만 7704.87, 러셀 2000 지수 2939.195로 책정됐다. 해당 증권은 별도의 거래소에 상장되지 않으며 UBS의 신용도에 따라 지급 여부가 결정되는 무담보 채무 증권이다.

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