바클레이즈, 494만 달러 규모 S&P 500 연계 구조화 노트 발행

바클레이즈(Barclays Bank PLC, AMEX:ATMP)가 S&P 500 지수를 기초자산으로 하는 494만 5000달러 규모의 '캡형 양방향 버퍼 노트(Capped Dual Directional Buffered Notes)' 발행을 확정했다고 17일(현지시간) 공시했다. 이번 증권은 2028년 6월 21일 만기가 도래하는 약 2년 만기 상품이다.

공시에 따르면 이 상품은 기초자산인 S&P 500 지수의 성과에 따라 만기 상환 금액이 결정된다. 지수가 상승할 경우 상승분만큼 수익을 제공하지만, 최대 수익률은 17.30%로 제한된다. 지수가 17.30% 이상 상승하더라도 투자자는 1000달러당 최대 1173달러만을 상환받게 된다.

하락장에서도 수익을 기대할 수 있는 양방향 구조가 적용됐다. 만기 시 최종 지수가 초기 기준가인 7554.29의 75% 수준인 5665.72(버퍼 가격) 이상을 유지한다면, 지수 하락률의 절대값만큼 수익을 얻을 수 있다. 예를 들어 지수가 10% 하락하더라도 투자자는 10%의 양의 수익을 얻게 되며, 이 방식을 통한 최대 수익률은 25%로 설정됐다.

다만 원금이 보장되지 않는 상품으로, 지수가 버퍼 가격인 75% 미만으로 하락할 경우 원금 손실이 발생한다. 지수가 버퍼 수준보다 1% 추가 하락할 때마다 원금의 1.33333%씩 손실이 가산되는 레버리지 구조가 적용되며, 지수 하락 폭에 따라 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.

이번 노트는 일반 채권과 달리 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 바클레이즈의 무담보·미후순위 채무로 발행된다. 발행 예정일은 6월 18일이며, 최소 투자 단위는 1만 달러이다. 제이피모건(J.P. Morgan)이 판매 대행을 맡았으며, 상장되지 않은 상태로 거래될 예정이다.

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