씨티그룹, S&P 500 선물 변동성 지수 연계 54만 달러 규모 채권 발행

씨티그룹(CITIGROUP INC, NYSE:C)이 자회사 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)를 통해 S&P 500 선물 변동성 지수에 연계된 약 54만 9000달러 규모의 무담보 선순위 채권을 발행했다. 이번 증권은 씨티그룹이 전액 보증하며, 2026년 6월 18일 발행되어 2036년 6월 24일 만기되는 10년물이다.

해당 증권의 기초자산은 'S&P 500 Futures 35% Edge Volatility 6% Decrement Index (USD) ER'이다. 이 지수는 S&P 500 선물 지수를 바탕으로 변동성 목표를 35%로 설정하며, 연 6%의 감액(Decrement)이 적용되는 것이 특징이다. 일반적인 채권과 달리 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 기초자산의 성과에 따라 수익률이 결정되는 구조이다.

이 상품은 자동 조기 상환(Autocallable) 조건을 포함하고 있다. 2026년 12월 18일부터 시작되는 각 평가일에 기초자산의 종가가 최초 기준가인 559.2715보다 크거나 같을 경우, 원금과 함께 정해진 프리미엄을 지급하고 조기 상환된다. 프리미엄은 기간에 따라 차등 적용되며, 첫 평가일에는 원금의 10.50%, 만기 시에는 최대 210.00%의 프리미엄이 지급될 수 있다.

만기 시까지 조기 상환되지 않고 기초자산의 최종 가치가 하락 한계선(Final Barrier Value)인 최초 기준가의 60%(335.563) 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 기초자산의 하락률만큼 원금이 1대 1 비율로 삭감되며, 경우에 따라 원금 전액을 잃을 수 있다. 특히 기초자산인 지수는 레버리지를 활용하며 연 6%의 감액이 발생하므로 S&P 500 지수보다 성과가 낮을 가능성이 크다.

이번 발행의 주당 가격은 1000달러이며, 총 발행 규모는 54만 9000달러이다. 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 주관사를 맡았으며, 별도의 증권 거래소에 상장되지는 않는다. 씨티그룹 측은 발행 시점 기준 해당 증권의 추정 가치를 발행가액보다 낮은 주당 897.80달러로 산정했다고 밝혔다.

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