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2031년 만기, 조기상환 시 32% 프리미엄 제공... 연 6% 지수 공제는 변수
제이피모건 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC(JPMorgan Chase Financial Company LLC, AMJB)가 MerQube US Large-Cap Vol Advantage 지수를 기초자산으로 하는 88만 2000달러 규모의 '자동 조기상환 가속화 배리어 노트(Auto Callable Accelerated Barrier Notes)'를 발행했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 이번 증권은 모회사인 제이피모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)가 전액 보증하며, 오는 17일 결제가 완료될 예정이다.이 상품은 발행 후 약 1년 뒤인 2027년 6월 21일 첫 조기상환 평가를 실시한다. 평가일 기준 기초자산 지수의 종가가 초기값의 85% 이상일 경우, 투자자는 원금 1000달러당 320달러의 프리미엄을 더해 조기 상환받을 수 있다. 조기상환이 확정되면 이후의 추가 지급 없이 투자는 종료된다.
조기상환이 이뤄지지 않고 만기인 2031년 6월 20일까지 보유할 경우, 지수 성과에 따라 수익률이 결정된다. 만기 시 지수가 초기값보다 높으면 상승분의 1.75배에 해당하는 레버리지 수익을 제공한다. 지수가 초기값보다 낮더라도 배리어 수준인 65% 이상을 유지하면 원금을 보전받을 수 있다. 다만, 지수가 배리어 미만으로 하락할 경우 하락률만큼 원금 손실이 발생하며 최대 원금 전액을 잃을 수 있다.
기초자산인 MerQube US Large-Cap Vol Advantage 지수는 S&P 500 선물에 연동되며 변동성 타겟팅 전략을 사용한다. 특히 이 지수는 연 6.0%의 일일 공제율이 적용되는 것이 특징이다. 이러한 공제 방식은 지수 상승분을 상쇄하고 하락폭을 키우는 요인으로 작용해, 동일한 전략의 공제 없는 지수보다 성과가 낮을 수 있다고 회사 측은 설명했다.
해당 노트는 무담보 및 비후순위 채무로 발행되며, 제이피모건 파이낸셜과 제이피모건 체이스의 신용 위험에 노출된다. 또한 별도의 이자나 배당금은 지급되지 않으며, 증권거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있다. 제이피모건 파이낸셜은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 구조화 상품 수요 대응 및 헤지 활동 등에 사용할 계획이다.
#제이피모건파이낸셜 #AMJB
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